Prof. Mathias Vetter

Statistik der Aktienmärkte

Mathias Vetter
© Foto: Haacks/CAU

Mathias Vetter

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»In der Mathematik verwendet man stochastische Prozesse, um das Verhalten einer Größe im Zeitablauf zu modellieren. Und zwar immer dann, wenn Vorgänge zufällig ablaufen oder die das Verhalten bestim­menden Mechanismen nicht bekannt sind. Die grundlegenden Ideen dieser Modelle basieren auf der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ange­wandt werden sie in vielen Disziplinen.
Meine Forschungs­interessen liegen vor allem in der ökonomischen Anwendung. So betrachte ich zum Beispiel Abhängigkeiten in der Entwicklung mehrerer Aktienkurse oder die Variabilität eines einzel­nen Prozesses. In diesem Kontext befasse ich mich mit statistischen Fragestellungen, die dazu beitragen, das Risiko im Portfolio einer Bank abschätzen zu können.«

Mathias Vetter, 34 Jahre, geboren in Schwerte. Seit April 2015 Professor für Wahrschein­lich­keitstheorie und Mathematische Statistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zuvor Professor an der Universität Marburg und Vertretungsprofessor an der Universität Mainz. 2008 Promotion an der Ruhr-Universität Bochum.

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